模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面。（）
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。（）
样本“可决系数”的计算公式是（）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
