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B-S-M期权定价模型的基本假设之一是标的资产价格服从布朗运动。（）

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

B-S-M期权定价模型的基本假设之一是标的资产价格服从布朗运动。（）
A：正确
B：错误

答案：

A

解析：

B-S-M定价模型的六个基本假设（1）标的资产价格服从几何布朗运动。（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。（3）期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。（5）标的资产的价格波动率为常数。（6）无套利市场。

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期货投资分析     布朗运动     期权     投资分析     服从     假设    

B-S-M期权定价模型的基本假设之一是标的资产价格服从布朗运动。（）

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