股指期权定价中,股票的分红基本都不影响期权的价格。()
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是( )元。
如果事件A和事件B是互相独立的,以下说法正确的有:
假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
不能用来检验异方差的方法是()。
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
回归模型中,检验所用的统计量服从()。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有()。