运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。
投资者进行黄金期货套利，操作过程如下表，则平仓时的价差为（）。
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图，则2011年1月8日较为合理的操作策略是（）。
瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元，则（）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（）。[参考公式：]
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
