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对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产等于行权价时,Delta收敛于-1。()

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考试:

问题:

对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产等于行权价时,Delta收敛于-1。()
A:正确
B:错误

答案:

B

解析:

对于看跌期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5;虚值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。

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期货投资分析     到期日     看跌     期权     投资分析     收敛    

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