运用宽跨式期权所获的利润大小取决于两个执行价格的接近程度。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是()。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。
若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
下列关于利率互换计算过程的说法,正确的有( )。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,R2一般会( )。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
外汇掉期与货币互换的区别不包括( )。
当前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如下表所示,其中最便宜的可交割券是()。