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某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费为5元。如果到期日该股票的价格是58元,则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。

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考试:

问题:

某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费为5元。如果到期日该股票的价格是58元,则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。
A:9
B:14
C:-5
D:0

答案:

A

解析:

购进股票到期日盈利58-44=14(元);购进看跌期权支付期权费5(元),到期时,标的资产价格高于执行价格,因此不行权,损失为期权费5(元);则投资组合盈利14-5=9(元)。

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