股指期货的套期保值策略与其他品种的期货套期保值策略在原理上是相同的。（）
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A：正确
B：n 错误n
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标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。
被免职的首席风险官可以向（ ）解释说明情况。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
对于两个变量x、y，格兰杰因果关系检验的方程主要有( )。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
下图指的是（）库存风险管理策略。
