股指期货多头替代策略实际是一种卖出套期保值策略。()
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:n 错误n
答案:
解析:
相关标签:
股指期货多头替代策略实际是一种卖出套期保值策略。()
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为
下图是动力煤期货日线价格走势图,回答以下题。从形态上看,该图形属于( )。
A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
对式做格兰杰因果关系检验,构建原假设为()。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。