考证宝(kaozhengbao.com)
登录 注册 投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

模型的测试结果对未来市场有多大的适用性是由（　　）等要素决定的。

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

模型的测试结果对未来市场有多大的适用性是由（　　）等要素决定的。
A：测试的品种数量
B：交易成本费率的设置
C：测试的时间跨度
D：测试的品种跨度

答案：

ABC

解析：

模型的测试结果对未来市场有多大的适用性是由以下三大要素决定的:（1） 测试的品种数量。所测试的期货品种越多，就越能检验出模型对不同品种的适用性。（2） 测试的时间跨度。 测试所采用的历史数据越多、时间跨度越长，测试涵盖的各种市场状况就越全面，模型的可靠性就越大。（3） 交易成本费率的设置。除了手续费费率设置的高低会影响模型盈亏效果以外，另一个最重要的设置参数就是滑点问题。

相关标签：

期货投资分析     适用性     投资分析     要素     期货     模型    

模型的测试结果对未来市场有多大的适用性是由（　　）等要素决定的。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：下列关于夏普比率的说法，正确的是（　　）。

下一篇：一个模型做10笔交易，盈利4笔，共盈利12万元；亏损6笔，共亏损6万元，这个模型的（　　）。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者 3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
期货从业资格考试
某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构 某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。 当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。 则该组合的方差为（）。 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（　　）。 杜宾-瓦森DW检验法是常用的序列相关性检猃方法，以下关于DW检猃说法正确的是（）。 某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下） 一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备，为此需要一笔欧元。图中反映了欧元兑人民币走势，为了对冲汇率波动的市场风险，合理的策略是（ ）。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元1股。 回归系数βi在（1-α）％的置信水平下的置信区间为（ ）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享