考证宝(kaozhengbao.com)
登录 注册 投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是（　　）的组合。

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是（　　）的组合。
A：利率互换
B：货币互换
C：商品互换
D：信用互换

答案：

AB

解析：

固定对浮动、浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。所以，一般将以上两种类型互换称为交叉型货币互换。

相关标签：

期货投资分析     浮动     投资分析     互换     货币     期货    

固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是（　　）的组合。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：阿尔法策略的实现原理包括（　　）。

下一篇：下列属于场外期权条款的项目的有（　　）。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波
期货从业资格考试
当标的物价格在损益平衡点以上时（不计交易费用），买进看跌期权的损失（ ）。 TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085， 下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发 在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。 t检验时，若给定显著性水平α，临界值为2）时（）。 假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：） 下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是（）。 某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享