平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B：用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C：所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D：对冲头寸的频繁和大量调整
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。
投资者王某购买了一份6月份的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）点。
题目请看图片
在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率水平使得期权价格过高，导致产品无法完全保本，未来实现完全保本，合理的调整是（）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
