平值期权在临近到期时,期权的Delta会发生急剧变化,原因是( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B:用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C:所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D:对冲头寸的频繁和大量调整
答案:
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某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
如果序列是d阶单整序列,则下列说法正确的是( )。
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投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()点。
题目请看图片
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