下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：ARCH模型假定波动率不随时间变化
B：非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
C：ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D：ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
答案：
解析：
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下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（ ）。
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