Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
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问题:
A:一阶
B:二阶
C:三阶
D:四阶
答案:
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回归模型中,检验所用的统计量服从( )。
在六个品种中,非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
样本“可决系数”的计算公式是()。
在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
2010年3月1日,A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期,执行价为27.50美元的看涨期权,则以下说法正确的有()。
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是( )。