以下可以设计成期货合约的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:棉纱
B:中证500指数
C:降雪量
D:碳排放权
答案:
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关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是()。
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为( )。参考公式:
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
为线性回归模型解释变量的观测值, 为被解释变量的估计值,采用普通最小二乘法估计得到的残差满足( )。
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假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。