当现货总价值和期货合约的价值已定下来后．所需买卖的期货合约数随着β系数的增大而（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：变大
B：不变
C：变小
D：以上都不对
答案：
解析：
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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是（）。
美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是（）。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动，处于核心CPI安全区域的是( )。
回归模型yi＝β0＋β1xi＋μi中，检验H0：β1＝0所用的统计量服从（ ）。
