考证宝(kaozhengbao.com)

下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。
A:国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
B:国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子
C:国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D:国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

答案:

D

解析:

国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差,用公式表示如下:国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

相关标签:

期货基础知识     表达式     国债     基础知识     下列     期货    

热门排序

推荐文章

核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是(  )。 若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。 下列关于回归平方和的说法,正确的有()。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。 某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正 协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( ) 当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式) 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。 某投资机构有500万元资金用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.3、0.8、1,则该股票 关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享