考证宝(kaozhengbao.com)

下面属于熊市套利做法的是( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

下面属于熊市套利做法的是( )。
A:买入1手3月大豆期货合约。同时卖出1手5月大豆期货合约
B:卖出1手3月大豆期货合约.第二天买入1手5月大豆期货合约
C:买入1手3月大豆期货合约.同时卖出2手5月大豆期货合约
D:卖出1手3月大豆期货合约。同时买入1手5月大豆期货合约

答案:

D

解析:

无论是在正向市场还是在反向市场,卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,这种套利为熊市套利。

相关标签:

期货基础知识     熊市     套利     基础知识     期货     做法    

热门排序

推荐文章

铜现货市场价格为20000元/吨,假设利率为8%(以年为单位表示,连续复利),期间储藏费用1000元/吨,年终支付,其间2%为便利收益,则1年期合约价格为()元。 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。(  ) 某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(从上往下) 以下关于持仓量的描述,正确的是()。 以下说法关于概率密度函数的说法正确的有: 根据美林时钟的经济周期四阶段划分,发生在同一经济周期内,最优资产配置可能性很低的是()。 某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是6.78%,若期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。 5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。 投资者王某购买了一份6月份的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()。 有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享