为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险。主要措施包括( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:建立合理的基差风险评估机制
B:建立合理的基差风险监控机制
C:建立严格的止损计划
D:选取的现货价格应尽量平稳
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
本币和外币的的货币互换中,外币支付方的互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。()
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的( )。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下:,其中,n=60,=0.78,Y表示某商品消费量,X表示该商品价格,根据该估计结果,得到的正确结论是()。
对于多元线性回归模型,通常用()来检验模型对样本观测值的拟合程度。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)
某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2—1所示。表2—1利率期限结构
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。
图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。