考证宝(kaozhengbao.com)
登录 注册 投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。
A：解析法
B：图表法
C：模拟法
D：以上选项均不正确

答案：

C

解析：

计算VaR有解析法和模拟法两种方法，使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时，使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便，但是要想得到较为准确的VaR，所需的运算量可能会很大。

相关标签：

期货投资分析     法上     投资分析     简便     期货     较为    

当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：假设基金公司持有金融机构为其专门定制的上证50指数场外期权，当市场处于下跌行情中，金融机构亏损越来越大，而基金公司为了对冲风险并不愿意与金融机构进行提前协议平仓，使得金融机构无法止损。这是场外产品（　

下一篇：（　　）是指用数量化指标来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一 假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一
期货从业资格考试
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：） 假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。 套期保值时，期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。（ ） 对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。 下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下题。从持仓量变化推测，目前（ ）。 用一组有30个观测值的样本估计模型后，在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验，此检验的备择假设是（）。 某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（　　）万元。 根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对主跌浪的正确判断是（ ）。 关于头肩顶形态，以下说法错误的是（）。 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享