目前,我国( )推出了期转现交易。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:上海期货交易所
B:郑州商品交易所
C:大连商品交易所
D:中国金融期权交易所
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某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是( )。
回归模型中,检验所用的统计量服从()。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
广义货币供应量不包括()。
某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
假设黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。
假定无收益的投资资产的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。