假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:有正向套利的空间
B:有反向套利的空间
C:既有正向套利的空间,也有反向套利的空间
D:无套利空间
答案:
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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为
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