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某投资组合收益率为8%,波动率是5%,业绩基准收益率为4%,无风险利率为3%,则投资组合的夏普比率为()。

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考试:

问题:

某投资组合收益率为8%,波动率是5%,业绩基准收益率为4%,无风险利率为3%,则投资组合的夏普比率为()。
A:1.0
B:0.5
C:0.8
D:0.2

答案:

A

解析:

夏普比率计算公式:S=(R-r)/ σ=(8%-3%)/5%=1.0。(R为投资组合收益率,r为无风险利率,σ为回报率标准差即波动率。)

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期货投资分析     收益率     夏普     组合     投资     投资分析    

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