下列关于期货交易所对持仓限额制度的说法,正确的是( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:套期保值头寸实行审批制,其持仓不受限制
B:当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量75%以上(含本数)时,会员或客户应向交易所报告
C:同一客户在不同期货公司会员处的某一合约持仓合计不得超出该客户的持仓限额
D:持仓限额制度往往和大户报告制度配合使用
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是( )。
根据期权二叉树定价模型,影响风险中性概率的因素不包括市场利率。()
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答以下题。若投资者希望不但指数上涨的时候能够赚钱,而且指数下跌的时候也能够赚钱。对此,产品设计者和发行人可以如何设计该红利证以满足投资者的需求( )。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到( )万元。
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期,他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月,用于调整的债券期货的价格为75
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。( )
ADF检验回归模型为,则原假设为()。
套期保值的效果主要由( )决定。