一般情况下,期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:大
B:相等
C:小
D:不确定
答案:
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回归模型yi=β0+β1xi+μi中,检验H0:β1=0所用的统计量服从( )。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况,可以得出的结论是()。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下题。1~在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
可决系数较大且F检验显著性明显,但单个参数的t检验不显著时,可以认为模型存在()问题。
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
套期保值的效果主要由( )决定。
在线性回归模型中,可决系数的取值范围是()。