下列叙述不正确的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：期权合约是在交易所上市交易的标准化合约
B：期权买方需要支付权利金
C：期权卖方的收益是权利金，而亏损时不固定的
D：期权卖方可以根据市场情况选择是否行权
答案：
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某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
在六个品种中，非商业持仓净多头头寸增加的品种有( )个。
某利率互换期限为一年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
