下列说法错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓
B：CTA策略中占比最大的依然为趋势类策略
C：从策略收益来看，债券类资产明显高于CTA 策略的收益
D：在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率
答案：
解析：
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下列说法错误的是（ ）。
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下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
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某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
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