属于跨品种套利交易的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：新华富时50指数期货与沪深300指数期货间的套利交易
B：IF1703与IF1706间的套利交易
C：新加坡日经225指数期货与日本日经225指数期货间的套利交易
D：嘉实沪深300ETF与华泰博瑞300ETF间的套利交易
答案：
解析：
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下图是白糖期货日线价格走势图，回答以下三题。最佳卖点是在（ ）。
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。表8—1某结构化产品基
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨，卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨，6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
下表为大豆的供需平衡表。由大豆的供需平衡表可以看出，2009/2010年度，受种植收益降低和恶劣天气的影响，大豆的供给量将会减少（ ）
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
