假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元，这表明30天远期英镑（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：贴水4．53％
B：贴水0．34％
C：升水4．53％
D：升水0．34％
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（ ）。
对于，以表示回归方程估计标准误差，r表示X与Y的相关系数，则当时，有（ ）。
某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
时间序列的自相关函数定义为。( )
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下题。该红利证产品的基本构成有（ ）。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
