以下属于跨期套利的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约
B：卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约
C：买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
D：买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约
答案：
解析：
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以下属于跨期套利的是（ ）。
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下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是（）。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
所解释的变异部分。（ ）
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
若要降低贝塔值，βT会小于βS，从而为负，意味着（）来降低风险。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
最高价和最低价之间为一条竖线段，开盘价以位于竖线左侧的短横线表示，收盘价以位于竖线右侧的短横线表示的图示方法是( )。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元。
含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（）。
