美国中长期国债期货报价由三部分组成,第三部分用“0”“2”“5”“7”4个数字“标示”,各个数字代表的含义正确的是( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:"0”代表0
B:“2”代表0.25/32点
C:“5”代表0.5/32点
D:“7”代表0.75/32点
答案:
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一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
以下关于简单收益率的说法正确的有:
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。
某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益( )万元。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。[ N(1.55)=0.9394 ;(1.45)
某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
在不完全市场假设条件下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时,过高的市场波动率水平使得期权价格过高,导致产品无法完全保本,未来实现完全保本,合理的调整是()。
在“保险+期货”运行机制中,( )主要操作为购买场外期权,将价格波动风险转移给期货经营机构。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()