套期保值之所以能有助于规避价格风险，达到套期保值的目的．是因为同种商品的期货价格走势与现货价格走势趋同，并且在临近交割时更加趋于一致。（ ）
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A：正确
B：错误
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以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后，波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能（）。
保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动，S的随机微分方程形式为（）。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，
某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为（ ）
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为( )美元/盎司。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。若无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
