期货价差套利中，交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内。（ ）
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科目：（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
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假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（ ）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。
所解释的变异部分。（ ）
卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（ ）头寸。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（ ）万元。
