蝶式套利中．居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积。（ ）
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
下面是某交易者持仓方式，其交易顺序自下而上，该交易者应用的操作策略是（ ）。
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。2011年5月初，原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是（ ）。
下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：）
某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
