美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“0”“2”“5”“7”这4个数字“标示”，其中“7”代表0．75／32点。（ ）
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科目：（在线考试）
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A：正确
B：错误
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黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
2010年3月1日，A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期，执行价为25.00美元的看跌期权，则以下说法错误的是（）。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
题目请看图片
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。表8—1某结构化产品基
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的是（）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
