中国金融期货交易所目前有沪深300指数期权的仿真交易。（ ）
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A：正确
B：错误
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设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
一元线性回归方程的拟合优度是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，当的取值越接近（），表示拟合效果越好。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
某股票指数当前点数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为（）
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
