上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元／吨
B：3月份铜合约的价格下跌了70元／吨，5月份铜合约的价格保持不变
C：3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨
D：3月份铜合约的价格下跌了170元／吨，5月份铜合约的价格下跌了250元／吨
答案：
解析：
相关标签：
上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是（ ）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
以下关于持仓量的描述,正确的是()。(假设双方交易数量相同)
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
下表为大豆的供需平衡表。单从供需表上看，2009/2010年度，我国大豆的供给量出现下降而需求量保持增长，使得国内大豆庞大的库存得到一定消化。预计国内大豆市场在2009/2010年度将是一个供需较为（
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（）。[参考公式：]
