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深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。(  )

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考试:

问题:

深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。(  )
A:正确
B:错误

答案:

B

解析:

深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。

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