在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ）
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A：正确
B：错误
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在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一
某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其中资金分配分别是100万元，200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（ ）。
下列关于调整的说法正确的有（）。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
