4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：买进国债期货8手
B：卖出国债期货8手
C：买进国债期货9手
D：卖出国债期货9手
答案：
解析：
为了防止国债价格下跌，应进行国债期货的卖出套期保值；卖出国债期货合约数=债券组合面值/国债期货合约面值=(800万元×1.125) /100万元=9(手)。
（中金所国债期货合约面值为100万/手，可交割国债与其对应的国债期货合约需通过转换因子转换。）
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4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债
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