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下列关于最大资产回撤的表述,不正确的是()。

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考试:

问题:

下列关于最大资产回撤的表述,不正确的是()。
A:最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况,衡量的是量化交易模型性能的风险指标
B:最大资产回撤有两种表示方式,一种是最大资产回撤值,一种是最大资产回撤率
C:衡量模型回撤风险大小通常采用的是最大资产回撤率这一指标
D:最大资产回撤值是按回撤金额的最大绝对值来计算,而最大资产回撤率是按回撤比例的最大值来计算

答案:

C

解析:

选项C不正确,通常,衡量模型回撤风险大小采用的都是回撤金额的最大绝对值这一指标。因为该指标能知道具体亏损多少钱,对模型风险有实实在在的认知,而回撤率指标,往往会让投资者觉得该模型的使用风险没有这么大。

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