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黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。

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考试:

问题:

黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
A:2
B:-2
C:5
D:-5

答案:

B

解析:

3月1日建仓时,价差=251-246=5元/吨。(价格高的一边减去低的一边,即用12月合约价格-10月合约价格)
4月1日平仓时,价差=256-258=-2元/吨。(为保持一致,计算平仓时的价差,也要用12月合约价格-10月合约价格)

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