假设在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入1
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:8
B:10
C:12
D:15
答案:
解析:
(国债期货采用百元报价,则报价需除以100,再乘以合约单位)
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假设在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入1
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