90/10策略是一种期权使用策略，是将（）的投资资金购买看涨期权，（）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：10%；90%
B：90%；10%
C：40%；50%
D：50%；40%
答案：
解析：
相关标签：
90/10策略是一种期权使用策略，是将（）的投资资金购买看涨期权，（）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国的A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表： 若两公司签订人民币和英镑的货币
做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（ ）。[参考公式：]
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
广义货币供应量不包括（）。
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。
题目请看图片
