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用1000万元的90%投资于货币市场,6个月的市场利率为6%,6个月后得到利息27万元。用10%的资金购买执行价格为2.650元,期限为6个月的上证50ETF的认购期权,购买价格为0.0645元,如果

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考试:

问题:

用1000万元的90%投资于货币市场,6个月的市场利率为6%,6个月后得到利息27万元。用10%的资金购买执行价格为2.650元,期限为6个月的上证50ETF的认购期权,购买价格为0.0645元,如果6个月到期时,上证50ETF价格为2.621,则总金额为()万元。
A:927
B:1000
C:1027
D:1072

答案:

A

解析:

1000万的90%投资货币市场,则本利和为:900+900×6%×6/12=927万元;1000万的10%购买看涨期权,由于市场价格低于执行价格,则期权不行权,亏损为全部权利金。因此最终金额为927万元。


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