如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：50%
B：82%
C：18%
D：8%
答案：
解析：
根据CAPM模型，
，其中，
表示证券组合风险溢价，
表示市场风险溢价，因此证券组合的风险溢价为：
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某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论价位为（ ）点。
题目请看图片
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则1年期美元兑港元期货价格为（）港元。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为4300元/吨，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格是（）元/吨。
平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
