IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:5.29
B:11.36
C:16.32
D:18.25
答案:
解析:
S=80美元;K=80美元;T=l年;r=0.15;σ=0.1,
d1=1.55 d2=1.45,
查看正态分布表得到,N(d1)=0.9394 ;(d2)=0.9265;
欧式看涨期权:
。
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IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。
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