点价交易合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:等待点价操作时机
B:进行套期保值
C:尽快进行点价操作
D:卖出套期保值
答案:
解析:
相关标签:
点价交易合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
对于,以表示回归方程估计标准误差,r表示X与Y的相关系数,则当时,有( )。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下:,其中,n=60,=0.78,Y表示某商品消费量,X表示该商品价格,根据该估计结果,得到的正确结论是()。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式:)
题目请看图片
如果股票B的回报率是4%,那么股票A的期望年回报率是()
目前可以判断,估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为()。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。