下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：风险对冲不能被用于管理信用风险
B：风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C：风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D：风险对冲关键在于对冲比率的确定
答案：
解析：
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下列关于风险对冲的说法不正确的是（）。
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标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格或者为25美元，或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是（）。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
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标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
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