某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者可以()来对冲风险。
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问题:
A:再购入4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权
B:再卖出4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权
C:买入2个单位标的资产
D:买入4个单位标的资产
答案:
解析:
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某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者可以()来对冲风险。
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